Главная
где другие видят барьеры, мы видим мосты
  • Инвестиционный и Финансовый Консалтинг

  • Инвестиционный и Финансовый Консалтинг

  • Инвестиционный и Финансовый Консалтинг

  • Инвестиционный и Финансовый Консалтинг

  • Инвестиционный и Финансовый Консалтинг

  • Инвестиционный и Финансовый Консалтинг

  • Инвестиционный и Финансовый Консалтинг

Новости > Европейские банки прошли стресс-тест ФРС США и показали высокий уровень капитала

Европейские банки прошли стресс-тест ФРС США и показали высокий уровень капитала

Понедельник 27 Июня 2022

Подразделения крупных европейских кредиторов США, включая Deutsche Bank, Barclays и Credit Suisse, прошли ежегодные стресс-тесты Федеральной резервной системы, показав, что у них достаточно капитала, чтобы выдержать экономический шок.

Для семи европейских банковских дочерних компаний, которые контролирует ФРС, с активами более 100 миллиардов долларов, средний коэффициент капитала – мера подушки, которую банк должен выдержать потенциальные потери – оставался значительно выше нормативного минимума в 4,5%.

Согласно анализу результатов Reuters, он также был выше среднего для более широкой группы из 34 банков, которые были протестированы.

Средний коэффициент капитала для семи европейских кредиторов составил 15,2% по сравнению с 9,7% для 34 банков.

Операции Deutsche Bank в США имели самый высокий показатель среди всех банков-22,8%, а Credit Suisse был третьим по показателю в группе с коэффициентом 20,1%. HSBC отстала от иностранной стаи с коэффициентом 7,7%.

Однако коэффициент основного капитала Credit Suisse получил наибольшее падение среди всех банков, которые были проверены в условиях серьезного стрессового сценария, упав более чем на 7 процентных пунктов от начальной точки. Буфер HSBC упал на втором месте, упав более чем на 6 процентных пунктов.

Во время своего ежегодного стресс-теста, который был проведен после финансового кризиса 2007-2009 годов, ФРС оценивает, как балансы банков будут работать против гипотетического серьезного экономического спада. Результаты диктуют, сколько капитала банкам нужно, чтобы быть здоровыми, и сколько они могут вернуть акционерам.

В этом году крайне неблагоприятный сценарий привел к сокращению экономики на 3,5%, частично из-за падения стоимости активов коммерческой недвижимости, а уровень безработицы подскочил до 10%.

Другие четыре европейские дочерние компании были протестированы UBS America Holdings, Santander Holdings USA и BNP Paribas USA.

Хотя сценарии были разработаны до вторжения России в Украину и резкого скачка инфляции, тесты должны заверить политиков, что ведущие кредиторы Европы достаточно устойчивы, чтобы противостоять возможному спаду в этом году или в начале 2023 года.

В этом месяце Банк Англии заявил, что доволен тем, что кредиторы больше не «слишком велики, чтобы обанкротиться», хотя он призвал к большей ясности относительно того, сколько ликвидности потребуется трем крупным банкам, включая HSBC, если их нужно будет ликвидировать в предстоящем кризисе.

Европейский банковский орган планирует провести свой следующий стресс-тест во всем ЕС в 2023 году, но инвесторы насторожены относительно признаков падения качества активов европейских банков, поскольку ставки по займам начинают расти с исторических минимумов.

В 2020 году ФРС изменила принцип работы теста, отказавшись от модели «прошел-не прошел» и ввел более тонкий режим капитала.