Головна
де інші бачать бар’єри, ми бачимо мости
  • Інвестиційний та Фінансовий Консалтинг

  • Інвестиційний та Фінансовий Консалтинг

  • Інвестиційний та Фінансовий Консалтинг

  • Інвестиційний та Фінансовий Консалтинг

  • Інвестиційний та Фінансовий Консалтинг

  • Інвестиційний та Фінансовий Консалтинг

  • Інвестиційний та Фінансовий Консалтинг

Новини > Європейські банки пройшли стрес-тест ФРС США і показали високий рівень капіталу

Європейські банки пройшли стрес-тест ФРС США і показали високий рівень капіталу

Понедiлок 27 Червня 2022

Підрозділи великих європейських кредиторів США, включаючи Deutsche Bank, Barclays і Credit Suisse, пройшли щорічні «стрес-тести» Федеральної резервної системи, показавши, що у них достатньо капіталу, щоб витримати економічний шок.

Для семи європейських банківських дочірніх компаній, які контролює ФРС, з активами понад 100 мільярдів доларів, середній коефіцієнт капіталу – міра подушки, яку банк повинен витримати потенційні втрати – залишався значно вище нормативного мінімуму в 4,5%.

Згідно з аналізом результатів Reuters, він також був вищим, ніж середній показник для ширшої групи з 34 банків, які були перевірені.

Середній коефіцієнт капіталу для семи європейських кредиторів становив 15,2% порівняно з 9,7% для 34 банків.

Операції Deutsche Bank у США мали найвищий показник серед усіх банків – 22,8%, а Credit Suisse був третім за показником у групі з коефіцієнтом 20,1%. HSBC відстала від іноземної зграї з коефіцієнтом 7,7%.

Однак коефіцієнт основного капіталу Credit Suisse зазнав найбільшого падіння серед усіх банків, які були перевірені в умовах серйозного стресового сценарію, впавши більш ніж на 7 процентних пунктів від початкової точки. Буфер HSBC впав на другому місці, впавши більш ніж на 6 процентних пунктів.

Під час свого щорічного стрес-тесту, який був проведений після фінансової кризи 2007-2009 років, ФРС оцінює, як баланси банків будуть працювати проти гіпотетичного серйозного економічного спаду. Результати диктують, скільки капіталу банкам потрібно, щоб бути здоровими, і скільки вони можуть повернути акціонерам.

У цьому році вкрай несприятливий сценарій призвів до скорочення економіки на 3,5%, частково через падіння вартості активів комерційної нерухомості, а рівень безробіття підскочив до 10%.

Інші чотири європейські дочірні компанії були протестовані UBS America Holdings, Santander Holdings USA та BNP Paribas USA.

Хоча сценарії були розроблені до вторгнення Росії в Україну та різкого стрибка інфляції, тести повинні запевнити політиків, що провідні кредитори Європи достатньо стійкі, щоб протистояти можливому спаду цього року або на початку 2023 року.

Цього місяця Банк Англії заявив, що задоволений, що кредитори більше не «занадто великі, щоб збанкрутувати», хоча він закликав до більшої ясності щодо того, скільки ліквідності буде потрібно трьом великим банкам, включаючи HSBC, якщо їх потрібно буде ліквідувати у майбутній кризі.

Європейський банківський орган планує провести свій наступний стрес-тест у всьому ЄС у 2023 році, але інвестори насторожені щодо ознак падіння якості активів європейських банків, оскільки ставки за позиками починають зростати з історичних мінімумів.

У 2020 році ФРС змінила принцип роботи тесту, відмовившись від моделі «пройшов-не пройшов» і запровадив більш тонкий режим капіталу.